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  • No : 988
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
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オプション取引のリスク管理をするためには、オプション価格に影響を与える各要素の変化とオプション価格の変化の関係を理解する必要がある。ここでいう「各要素」には、原資産の価格、権利行使価格、権利行使期限までの期間の長さ、ボラティリティ、金利が挙げられる。

回答



オプション価格は、原資産価格、原資産の価格、権利行使価格、権利行使期限までの期間の長さ、ボラティリティ、金利によって決定されるため、それらの要素に変化があればオプション価格も変動します。従って、リスク管理にはそれぞれの要素とオプションの価格決定の関係性を理解する必要があります。

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