• No : 986
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
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オプションの理論価格の計算に用いられるボラティリティのうち、「ヒストリカルボラティリティ」とは、原資産に対する過去の変動率の実測値に基づくボラティリティのことをいう。

回答



オプションの理論価格の計算に用いられるボラティリティには、「ヒストリカルボラティリティ」と「インプライドボラティリティ」の2種類があります。

ヒストリカルボラティリティ: 原資産に対する過去の変動率の実測値に基づくボラティリティのことです。
インプライドボラティリティ: 原資産に対する将来の変動率を予測したボラティリティのことです。