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  • No : 991
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 更新日時 : 2021/12/08 08:33
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当社の取り扱う外為オプションの取引価格は、「ブラック・ショールズ・モデル」を修正した計算モデルに基づいて算出されている。バイナリーオプションの理論価格計算には、ブラック・ショールズ・モデルを修正した計算モデルが広く用いられている。

回答



オプションの理論価格を算出する代表的なモデルには、「ブラック・ショールズ・モデル」があります。このモデルでは、原資産価格、権利行使価格、ボラティリティ(相場変動率)、権利行使期間(期限までの残存時間)、金利が価格を構成する要素になっています。当社の取り扱う外為オプション取引の取引価格も、「ブラック・ショールズ・モデル」を修正した計算モデルに基づいて算出されます。

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