• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 990
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 印刷

「ブラック・ショールズ・モデル」は、オプションの理論価格を算出する理論式として広く用いられている。

回答



オプションの理論価格を算出する代表的なモデルには、「ブラック・ショールズ・モデル」があります。このモデルでは、原資産価格、権利行使価格、ボラティリティ(相場変動率)、権利行使期間(期限までの残存時間)、金利が価格を構成する要素になっています。当社の外為オプション取引の取引価格も、「ブラック・ショールズ・モデル」を修正した計算モデルに基づいて算出されます。

アンケート:ご意見をお聞かせください

お問い合わせ

「よくあるご質問」では解決しない場合はカテゴリーをご選択のうえ、こちらからお問い合わせください。