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  • No : 987
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
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オプション取引では、原資産価格の変化に対するオプション価値の変動割合のことを「デルタ」という。

回答



オプション取引でいう「デルタ」とは、原資産の変動に対して、オプションの価値がどの程度変動するかを示す指標です。これは「市場感応度」を示すものであり、原資産価格が変化する場合に、オプションの価値(=プレミアム=オプション料)がどの程度変化するかを計測するものです。

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