• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 985
  • 公開日時 : 2016/04/08 13:52
  • 印刷

オプションの理論価格の計算に用いられるボラティリティのうち、「インプライドボラティリティ」とは、原資産に対する過去の変動率の実測値に基づくボラティリティのことをいう。

回答

×

オプションの理論価格の計算に用いられるボラティリティには、「ヒストリカルボラティリティ」と「インプライドボラティリティ」の2種類があります。

ヒストリカルボラティリティ: 原資産に対する過去の変動率の実測値に基づくボラティリティのことです。
インプライドボラティリティ: 原資産に対する将来の変動率を予測したボラティリティのことです。

アンケート:ご意見をお聞かせください

お問い合わせ

「よくあるご質問」では解決しない場合はカテゴリーをご選択のうえ、こちらからお問い合わせください。